中山大学
1991年9月－1993年8月 在英国华威大学商学院担任研究员。
1993年9月－1998年6月 在英国曼彻斯特大学会计与金融系担任讲师和高级讲师。
1998年7月－1999年8月 在英国英伦银行货币政策局担任金融经济学家。
1999年9月－2002年10月在 英国兰卡斯特大学管理学院担任高级讲师和讲座教授。
2002年－2007年 在北京大学光华管理学院担任金融学教授兼金融系主任。
2007年－2011年4月 在北京大学光华管理学院担任副院长、金融学教授。
2011年5月－ 在中山大学岭南学院担任院长、金融学教授。
2014年6月－ 在中山大学岭南学院，中山大学国际商学院担任院长，金融学教授。
公司治理、行为金融、金融工程
1981年9月－1985年7月 在北京大学气象学专业学习，取得学士学位。
1987年9月－1989年6月 在英国阿斯顿大学工商管理专业学习，取得硕士学位。
1989年9月－1993年12月 在英国兰卡斯特大学金融学专业学习，取得博士学位。
Journal of Business Finance & Accounting，British Accounting Review，Journal of Chinese Business and Economic Studies的编委
英国华威大学兼职研究员
大连理工大学、对外经贸大学兼职教授
《金融学季刊》主编
论文：
[1] Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong) .
[2] Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong) .
[3] Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
著作：
[1] The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming .
[2] Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor) .
[3] CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton) .
The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .
[4] Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong) .
[5] The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor) .
[6] Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong) .
[7] Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor) .
[8] The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor) .
[9] The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor) .
